Перенос позиции через сутки на следующий день через ночь

Перенос позиции на следующий день, как ночная комиссия на валютном рынке форекс

Приветствую всех читателей и посетителей нашего сайта. Темой нашей статьи станет перенос позиции на следующий день. Эта тема в большей мере ориентирована на начинающих трейдеров, потому как, я уверен, что у опытных спекулянтов с этой темой проблем нет и они во всем в курсе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сама по себе плата за перенос позиции через ночь называется свопом, думаю, многие из вас слышали этой понятие, и в рамках этой статьи я попытаюсь его более детально раскрыть, используя при этом наиболее простые объяснения, чтобы не путать начинающих трейдеров.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы вы поняли, в чем состоит суть комиссии за перенос позиции на следующий день, нужно разобрать вообще механизм торговли в целом, и что делает трейдер, открывая ту или иную сделку. Допустим, мы открываем покупки по паре EURJPY. На самом деле, с точки зрения механизма, мы открываем сразу две сделки, то есть, покупаем EUR и продаем JPY.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Routes to finance

Вы торгуете на день (или рассматриваете его), покупая и продавая акции, валюты или фьючерсы на протяжении торговой сессии. Как правило, все ваши сделки закрываются до закрытия вашего соответствующего рынка, но вы обсуждаете, сохранять ли позицию на ночь.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать в позиции овернайт, и каждый рынок (акции, форекс и фьючерсы) имеет разные факторы, которые следует учитывать. В первую очередь необходимо учитывать риск и управление рисками, а также капитальные затраты на сохранение позиции, изменения в рычагах и стратегическую причину (если таковая имеется) для сохранения позиции за одну ночь.

Причина проведения дневной торговли за ночь?

Дневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение торгового дня и по определению не проводят торги в одночасье. Поэтому, если вы проводите сделку на ночь, рассмотрите причину ее совершения. Если причина не звучит, закройте позицию до закрытия рынка.

Обычно трейдеры хотят удерживать сделки в одночасье либо для увеличения своей прибыли, либо надеются, что убыточная сделка будет уменьшена или превратится в прибыль на следующий день.

Успешные дневные трейдеры имеют четко определенные границы о том, когда они торгуют, и когда они получат прибыль и убытки. Часто эти границы включают использование ордеров стоп-лосса, трейлинг-стопов и целевых показателей прибыли. Если один из этих заказов, который закрывает сделку, не достигнут к концу торговой сессии, позиция закрывается вручную. Удержание сделки на ночь представляет дополнительный риск и вводит новые переменные, которые, вероятно, не принимались во внимание, когда первоначально была размещена торговля.

Что касается проигрыша дневных торгов, они не должны держаться на ночь. Возьмите убыток и начните торговать на следующий день. Если используются надлежащие протоколы управления рисками, ни одна потеря не является пагубной, поэтому нет оснований играть в азартные игры о том, станет ли торговля прибыльной после закрытия рынка / на следующий день.

И проведение дневной торговли после наступления часов может быть азартной игрой, потому что, как только рынок закрывается, появляются новые риски (риски различаются по рынку, причем некоторые из них представляют больший риск, чем другие).

Если вы ищете дополнительную прибыль на дневной торговле, держа ее на ночь, это тоже игра. Изменение условий (или торговля недоступна на некоторых рынках) после рыночных часов, и в то время как прибыль может увеличиться, она также может превратиться в убыток. Заблокировать прибыль и торговать заново на следующий день. Больше прибыли можно сделать завтра (на новых позициях), поэтому надежда заработать больше денег обычно не является хорошей причиной для принятия риска проведения дневной сделки за одну ночь.

Дневные трейдеры также могут испытывать соблазн провести дневную торговлю, если они ожидают большой шаг на следующий день. Например, компания раскрывает свои доходы за ночь, что приведет к тому, что цена скачком или свалится на следующий день.

В то время как есть большой потенциал прибыли здесь, существует также огромный риск, если трейдер окажется на неправильной стороне движения.

Есть несколько веских оснований для того, чтобы провести сделку за ночь, если она не будет принудительно ввезена из-за прекращения торговли или отсутствия ликвидности (и эта последняя проблема будет устранена только торговыми инструментами с достаточным объемом). Только качели (торги, длившиеся пару дней до пары месяцев) должны проводиться в одночасье, и это должно быть запланировано до того, как сделка будет размещена, а не раз в торговле.

Факторы и риски при проведении ночевки

Рассмотрим эти факторы для каждого рынка при сохранении позиции за одну ночь.

На фондовом рынке:

• Изменение требований к кредитным плечам для ночной торговли. Большинство американских брокеров будут предоставлять до 4: 1 кредитное плечо на дневных торгах, но только до 2: 1 рычагов на позициях овернайт. Это означает, что у вас есть меньше средств, доступных вам при ночевке. Уменьшение кредитного плеча означает, что у вас может не хватить капитала, чтобы сохранить позицию на ночь в первую очередь.
• Если удерживать в течение ночи, на плечо, будут заемные расходы, поскольку вы заимствуете у своего брокера деньги (рычаги), чтобы удерживать эту позицию.
• Большинство акций и EFT имеют гораздо меньшую ликвидность сразу после закрытия, а затем, как правило, объем до следующего утра до открытия рынка (до рынка). Если вы пройдете мимо заключительного звонка, вас часто заставят удерживать позицию до следующего утра, даже если вы передумаете, потому что нет ликвидности. Это оставляет трейдера по прихоти рынка относительно того, где он откроется на следующий день. Он может начать торговать на следующий день намного ниже или выше (называется «пробелом»). Это значительное неизвестное.
• Риск значительного разрыва усугубляется, если есть новостные новости, которые повлияют на акции — разница в цене между предыдущим днем ​​и на следующий день может быть существенной. Даже если вы разместите стоп-лосс, он может не защитить вас. Стоп-лосс будет заполняться по ближайшей цене, что может быть значительно хуже ожидаемой цены (цена на стоп-лосс).
• Разрыв может также работать в пользу трейдера, создавая гораздо больший выигрыш, чем ожидалось.

На валютном рынке:

• Рынок форекс торгуется 24 часа в сутки. Торговля проходит между воскресеньем (EST), когда открываются валютные рынки и закрывается в пятницу в США. В течение недели ценовые разрывы встречаются редко, но могут возникать после выходных (когда нет торговли). Если основные экономические данные будут опубликованы, могут возникнуть ценовые разрывы. Рекомендованные дневные трейдеры закрывают все сделки, на которые может повлиять запланированный выпуск экономических данных с высокой отдачей, будь то проведение ночевки или нет.
• Кредитное плечо обычно не меняется, если он удерживается на ночь (может отличаться от брокера), поэтому ваша сила капитала / покупки не влияет.
• В 5 часов вечера ваш брокер будет либо кредитовать или дебетовать вас с интересом, исходя из того, какие валюты вы держите в то время.Это называется опрокидыванием. Как правило, это крошечная сумма: несколько центов за несколько долларов, если они держат стандартную лот или меньшую позицию. Удержание позиции через часы (после 5 часов вечера) может привести к незначительному росту или падению баланса вашего капитала.
• Большинство валютных пар имеют гораздо больший объем и больше движения, когда открыты рынки Европы и США. Объем и волатильность обычно снижаются при закрытии этих рынков. Дневные трейдеры лучше торговать в течение активного времени и закрывать позиции до тихих времен (тихие и активные времена варьируются в зависимости от пары валют). Тем не менее, всегда существует глобальный рынок, открытый для бизнеса где-то на земном шаре, что позволяет обеспечить непрерывную 24-часовую торговлю. Таким образом, проведение ночной позиции не является серьезной проблемой на валютном рынке.
• Тихие времена на валютном рынке означают меньший объем, и это может привести к очень резким и случайным движениям, вызванным небольшими группами трейдеров или крупными заказами. Трудно торговать в таких условиях, если у трейдера не будет стратегии, специально разработанной для такого типа малообъемной среды.

На фьючерсном рынке:

• Фьючерсный рынок — это как гибрид рынков акций и форекс. Многие фьючерсные рынки торгуют 24-часовым днем, но капитал и рычаги влияют на то, чтобы держаться на ночь.
• Дневная торговая маржа — насколько брокер требует, чтобы трейдер имел на своем счете дневную торговлю фьючерсный контракт — обычно значительно меньше того, что требуется, если держаться на ночь. Проконсультируйтесь с вашим брокером, каковы его первоначальные требования к марже. Первоначальная маржа обычно в пять-десять раз выше дневной торговой маржи. Если вы выставите 500 долларов США на день на определенный конкретный контракт, вам может потребоваться разместить более 5 долларов США. 000 за каждый контракт, который вы держите на ночь.
• За пределами обычных часов торговли объем обычно значительно снижается. Фьючерсный контракт может по-прежнему иметь ставки и предложения круглосуточно (в течение недели, а не по выходным дням), но участников меньше, что означает, что движение мало или рынок может совершать большие случайные движения, основанные на действиях небольшой группы торговцев или несколько крупных заказов.
• В то время как большинство фьючерсных контрактов торгуют 24 часа в сутки, могут быть ценовые разрывы, если экономические данные будут опубликованы или выйдут важные новости. Ценовые разрывы могут быть существенными, когда мало ликвидности за пределами обычных рыночных часов. Также могут быть небольшие (или, возможно, большие) зазоры в течение периода обслуживания (когда биржа прекращает торговлю в течение определенного периода времени в конце дня).

Заключительное слово на торговых днях в дневное время

Forex — это беспрепятственный 24-часовой рынок, за исключением зачисления или дебетования дифференциалов процентных ставок в 17:00 по восточному стандартному времени. Таким образом, проведение ночной позиции на этом рынке не является огромной сделкой. Хотя объем и волатильность ниже (для многих пар) за пределами европейских и американских сессий.

Запасы несут значительные риски при ночевке.Снижение кредитного плеча и процентные ставки по кредитным плечам снижаются, но трейдер также подвергается потенциальным большим разрывам в цене, что может привести к увеличению потерь (или прибыли), чем ожидалось.

При хранении фьючерсных позиций в течение ночи требуется дополнительный капитал (по сравнению с дневной торговлей). Существуют периоды обслуживания, следующие за обычными рыночными часами, которые могут подвергнуть трейдера небольшим разрывам в цене. Фьючерсы торгуют круглосуточно, но объем обычно намного ниже за пределами обычных рабочих часов.

Дневные торги должны быть оставлены в качестве дневных торгов. Если изначально планировалось, что торговля должна быть проведена в одночасье, она должна быть закрыта в течение активных рыночных часов. Это помогает избежать общей проблемы удержания на убыточной сделке дольше в надежде, что она вернется к прибыльности, или азартных играх о том, будет ли рынок прыгать или сбрасываться на ночь. Независимо от того, торгуете ли вы днем ​​или занимаете позиции в одночасье, будьте в курсе событий с высокой отдачей, которые могут сделать стоп-лосс неэффективным. Дневные трейдеры должны закрывать все позиции до таких событий, если их стратегия не была специально откалибрована и проверена, чтобы выдерживать значительную изменчивость.

Стоит ли переносить позиции на бирже через ночь?

Так называемый «овернайт» – перенос позиции через ночь (когда торги не совершаются) или через выходные – всегда вызывает у трейдеров сомнения в его оправданности.

Те, которые торгуют на больших масштабах (недели, месяцы) вынуждены это делать. А вот трейдеры, торгующие внутри для, в большинстве случаев отказываются от переноса открытых позиций на следующие торговые сутки.

Чем нежелателен овернайт

Главных факторов два:

1. Некоторые брокеры берут небольшую комиссию за каждый овернайт. Трейдеры, предпочитающие долгосрочную торговлю, стараются с ними не работать по понятным причинам: в течение нескольких месяцев небольшие ежедневные комиссии превратятся в приличную сумму.

2. Риск «гэпа», то есть утреннего открытия рынка не там, где он закрылся вечером, а с некоторым отрывом от этой точки.

Главный недостаток гэпов – труднопредсказуемость. Если рынок весь день шёл вверх, на следующее утро он может открыться значительно ниже – и вновь вернуться к прежней точке всего за пару минут или часов. Может открыться выше – и упасть. Или открыться выше и пойти дальше вверх. Большинство трейдеров стараются не играть с гэпами, такая игра слишком похожа на лотерею.

По этой причине закрытие позиции в конце торговых суток признаётся здравой идеей большинством трейдеров.

Переносить или закрыть?

Для решения этого вопроса нужно обратить внимание на несколько важных факторов.

1. Расстояние от текущей цены до вашего СтопЛосс. Оцените волатильность рынка за последние сутки и пройденное ценой расстояние. Гэп легко может составить 15-20% от этого расстояния, причём – в любую сторону. Если вы открылись на уровне 100, сейчас цена 160, а СтопЛосс стоит на уровне 180, то лучше закрыться.

2. Поведение рынка перед закрытием. Если рынок ведёт себя странно или малопредсказуемо, то закрыться – лучшее решение. Вообще эксперты советуют трейдерам закрывать позиции сразу же, как только становится очевидно, что рынок не отвечает их ожиданием, ведь работа трейдера – это прогнозирование, а не игра на удачу. Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали – значит, ваш прогноз не сработал.

Таким образом, держать позицию стоит лишь тогда, когда она открыта на более-менее продолжительный срок, либо СтопЛосс отстоит далеко от текущего положения цены (при этом убирать СтопЛосс категорически не рекомендуется). В остальных случаях лучше закрыть 1-2 позицию с небольшим убытком по текущей цене, чем рисковать.

Стратегия керри трейд как способ заработать на разнице ставок

Существует стратегия торговли, благодаря которой трейдер не только не теряет деньги за перенос сделки, но и зарабатывает на этом . Данный вариант подходит тем, у кого есть возможность торговать серьезными суммами, минимальный процент с которых уже является хорошей прибылью.

Так, керри трейд предполагает работу со свопом – позиция держится максимальный срок и на счет зачисляется разница процентных ставок. То есть, заработок ведется просто за счет swap, а не благодаря движению цены актива. Такая торговля приносит результат при использовании валютных пар с существенным положительным значением свопа.

Например, пара AUD/DKK дает отрицательный показатель по коротким сделкам, а по длинным 2.5 пункта. То есть, если держать сделку открытой на протяжении длительного времени, можно заработать. Но это гипотетически, а в реальности спред у пары превышает в несколько раз 2.5, поэтому получить прибыль не удастся. Значит, нужно искать пары с высокими положительными swap и меньшим спредом.

Перенос позиции через ночь на форекс

В одном из предыдущих уроков Вы узнали, как Вы можете увеличить свои возможности, используя кредитное плечо. В этой статье мы Вам расскажем, как на самом деле работает кредитное плечо и какие издержки и выгоды несет в себе использование заемных средств. Эти расходы или доходы на форекс известны как перенос позиции(swap), или процентный доход(carry interest).

Мы уже ранее говорили, что используя кредитное плечо 1:50 Вы на каждый свой доллар получаете 49 долларов от брокера. Когда Вы используете кредитное плечо, Вы по сути одалживаете деньги для того чтобы открыть сделку на валютном рынке.

Перенос позиции

Трейдеры переносят свою позицию, когда они оставляют ее открытой на ночь. Время переноса позиции на следующий день определяется временем окончания торгового дня конкретного брокера, которое может варьироваться от 0 до 2 часов по Лондону. Если Вы используете кредитное плечо внутри дня, то, по сути, Вы занимаете деньги только на этот день. Если Вы хотите переносить позиции через ночь, то вы будете либо получать, либо терять определенный процент за эти действия. Кроме того, трейдеры, которые не хотят платить проценты за перенос позиции могут закрыть позицию до конца торгового дня. Некоторые форекс брокеры не взимают и не начисляют процент за перенос позиции трейдерами на следующий день.

Прежде чем начинать торговать на рынке форекс обратите внимание на то, как и в какое время, Ваш брокер начисляет Вам проценты за перенос позиции через ночь. Некоторые брокеры в определенные дни не начисляют процентов, но зато в другие дни начисляют в дойном размере.

Простое вычисление процентов

Мы покажем Вам несколько простых математических приемов, с помощью которых Вы сможете понять, как начисляются или снимаются проценты по маржинальной торговле. Это очень просто! Ранее вы узнали, что когда Вы покупаете или продаете (открываете длинную или короткую позицию) валютную пару, то Вы обмениваете одну валютную пару на другую. Вы покупаете одну валюту за другую валюту, или продует одну валюту, покупая другую валюту. Существует очень простой способ объяснения каждой транзакции. Представьте, что Вы взяли кредит в одном банке и положили на депозит в другом банке. Если Вы бы открывали длинную позицию по USD/CHF на 10 000 долларов, то Вы бы обменивали швейцарские франки на доллары США. Таким образом, Вы бы взяли в кредит швейцарские франки в швейцарском банке и положили на депозит доллары США в американском банке. Допустим, ставка кредитования в швейцарских франках составляет 0,25% в год, а ставка по депозитам в долларах США составляет 0,5%. Если Вы открываете длинную позицию по паре USD/CHF, Вы будете платить 0,25% в франках и зарабатывать 0,5% в долларах США. Ваша позиция будет Вам приносить 0,5% годовых в долларах США, в то время как Ваши расходы будут составлять 0,25% годовых в швейцарских франках. Ваша чистая прибыль составит 0,25% годовых. Если вы откроете короткую позицию по паре USD/CHF, то Вы должны платить 0,5% годовых за кредит в долларах США, в то время как ваши процентные доходы во франках будут составлять 0,25%. Ваши чистые расходы составят 0,25% в год.

Пример начисления свопа

Допустим, Вы купили пару USD/CHF и собираетесь ее продержать целый год. В течение года Ваши расходы на выплату процентов по кредиту в швейцарских франках составят 25 долларов, а Ваша прибыль от депозита в долларах США составит 50 долларов. Чистая прибыль от удержания открытой позиции размером 10 000 тыс. в течение года составила бы всего 25 долларов. Если мы разделим эту сумму на 365, то мы получим прибыль в размере 0,06 долларов в день. Так что если вы держите позицию открытой в течение недели, то Ваша прибыль в виде процентов составит 0,42 доллара. Эта прибыль не зависит колебаний валютных курсов. Учитывая что влияние переноса позиции через ночь слишком маленькое, поэтому оно вряд ли как-то отразится на Вашей торговле. В будущих уроках мы объясним, как некоторые трейдеры прогнозируют движение, на валютных рынках используя процентные ставки в качестве ориентира. Также мы расскажем, как некоторые инвесторы получают прибыль от процентных начислений за перенос позиции на рынке форекс.

Выводы

С понятием «ролловер» лучше всего знакомы инвесторы, имеющие дело с ПАММ-счетами. Есть разница между открытыми и закрытыми ролловерами — при закрытых средства инвесторов не подлежат выводу.

Понимание того, что значит ролловер , дает возможность подавать заявки на вывод средств заранее. Все, кто не успеет, придется ждать следующего раза, чтобы вывести деньги. Поэтому выясните у своего брокера детали касательно этого нюанса еще до того, как начать инвестировать. Ведь трейдинг — это бизнес с высокими рисками. Берегите себя и свой депозит — регистрируйтесь на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика, чтобы еще лучше разобраться в трейдинге на основных финансовых рынках.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Взимание платы за перенос открытой позиции связанно со спецификой валютного рынка Форекс, которая не предполагает каких-либо реальных поставок валюты, а ориентирована на спекулятивную составляющую.

Например, при открытии позиции на покупку по валютной паре GBP/USD в объеме 1 стандартный лот, мы физически не покупаем фунт стерлингов и не продаем доллары. Нас не интересует поставка купленной валюты в размере 100 000 фунтов стерлингов (1 стандартный лот). Наш интерес исключительно спекулятивный – чтобы цена пошла в нужном нам направлении. В связи с тем, что реальные деньги нам не поставляются, а мы просто спекулируем, то открытая позиция переносится на следующий день (такой перенос называется ролловером), и за этот перенос брокер берет плату, которая и является свопом.

Разберем этот механизм на простом примере. Мы открываем сделку на покупку по валютной паре GBP/USD. То есть, мы покупаем фунт стерлингов за доллары. Допустим, процентная ставка, установленная Банком Англии – 3%, а установленная ФРС – 2%. При ролловере брокер насчитает нам положительный своп в размере:

3% (ставка БА) — 2% (ставка ФРС) = 1%

При открытии сделки на продажу по валютной паре GBP/USD мы покупаем доллары за фунты стерлингов. Соответственно, при ролловере брокер насчитает нам отрицательный swap в размере:

2% (ставка ФРС) — 3% (ставка БА) = -1%

Ваша сделка

Первая часть вопросов связана с вашей открытой позицией, рыночными условиями и фундаментальными факторами. Если на основании ответов на эти вопросы вы принимаете решение не переносить свою позицию через выходные дни, тогда вам не нужно задумываться о торговой психологии. Не совершайте лишнюю работу.

Вот эти вопросы:

1. К какому типу трейдеров вы относитесь?
2. Какой тренд преобладающий на рынке?
3. Где находится цена относительно вашего стоп-лосса и тейк-профита?
4. Выходят ли какие-либо важные новости в выходные дни?

С достаточной практикой и опытом торговли вы сможете достаточно быстро оценивать возможные риски и принимать обоснованные решения о переносе или закрытии ваших сделок.

К какому типу трейдеров вы относитесь?

Если вы являетесь скальпером, ответ прост: вы не должны переносить свою сделку. Также если вы торгуете на младших таймфреймах, для вас лучшим решением будет выйти из рынка и не брать на себя дополнительные риски. Однако если ваш рабочий таймфрейм дневной или недельный, тогда вы вполне можете не закрывать свою позицию.

Какой тренд преобладающий на рынке?

Определите преобладающий тренд для валютной пары, которой вы торгуете.

Это крайне важно, потому что если вы торгуете против тренда, вы подвергаете себя большему риску. Из-за того, что рынок форекс закрывается на выходные дни, во время открытия рынка в понедельник часто возникают ценовые разрывы или гэпы. И часто в торговле против тренда эти гэпы будут не в вашу пользу. Поэтому вам не стоит брать на себя дополнительные риски, перенося позицию против тренда через выходные.

Где находится цена относительно вашего стоп-лосса и тейк-профита?

Если вы уже терпите убытки по вашей позиции, лучше всего сократите свои потери и выйдите из сделки. Также если цена находится достаточно близко к вашей цели, вы также должны закрыть такую сделку. Не позволяйте жадности управлять вашей торговлей.

Однако если цена последовательно продвигается к вашему тейк-профиту, и ваша позиция открыта по тренду, вы можете перенести эту позицию через выходные дни. В данном сценарии ваш риск будет не слишком велик.

Выходят ли какие-либо важные новости в выходные дни?

Если в течение выходных дней планируется выход какого-либо новостного события, лучше всего будет закрыть ваши сделки. Поэтому вам всегда нужно знать, когда выходят важные новости.

Рассчитать компенсацию за задержку рейса

Получите до €600 компенсации в случае: задержки рейса, отмены рейса, отказа в посадке, пропущенной пересадки. Сервис Compensair бесплатно представляет ваши интересы, берет всю работу и риски на себя (вы ничего не платите) и в случае успешного получения выплаты удерживает небольшую комиссию за помощь в получении выплаты.

Вам понравилось?